Finanční krize 2008
Globální propad způsobený kolapsem realitního trhu v USA. Index S&P 500 ztratil přes 50 % hodnoty za 17 měsíců. Scénář testuje, jak by vaše portfolio přežilo nejhorší finanční krizi od Velké hospodářské krize.
Funkce · Tržní scénáře
Přehrajte si historické krize a zjistěte, jak by vaše strategie obstála
Tržní scénáře simulují konkrétní historické události a umožňují vám testovat odolnost portfolia v podmínkách, které se skutečně staly.
Co jsou tržní scénáře a proč jsou klíčové?
Standardní backtesting pracuje s průměrným chováním trhu. Tržní scénáře jdou hlouběji: izolují konkrétní historická období — finanční krizi 2008, evropskou dluhovou krizi 2011, covidový propad v březnu 2020 nebo energetický šok roku 2022 — a přehrávají je na vašem aktuálním portfoliu. Výsledek vám ukáže nejen procentuální ztrátu, ale také délku propadu (drawdown duration), rychlost zotavení a to, která aktiva v krizi fungovala jako kotva. Díky charcoal-gold vizualizaci jsou kritické body v grafech okamžitě rozpoznatelné na tmavém pozadí zlatě vyznačenou čarou.
Dostupné historické scénáře
Každý scénář obsahuje podrobný komentář k makroekonomickému kontextu dané události.
Covidový propad 2020
Rychlý, ale brutální propad v březnu 2020 — S&P 500 klesl o 34 % za pouhých 33 dní. Scénář ukazuje, jak reagovala různá odvětví a jak vypadalo rychlé zotavení trhů v létě téhož roku.
Energetický šok 2022
Kombinace rostoucí inflace, agresivního zvyšování úrokových sazeb a energetické krize způsobila souběžný propad akcií i dluhopisů — tzv. „annus horribilis“ pro diverzifikované portfolia. Scénář prověří, zda vaše rozložení aktiv dokáže čelit inflačnímu prostředí.
Omezení historických scénářů
Historická data jsou cenná, ale minulé výsledky nezaručují budoucí vývoj. Scénáře pracují s daty z veřejně dostupných zdrojů a nepostihují mikrostukturální specifika obchodování jednotlivých platforem ani kurzové rozdíly vzniklé v okamžiku exekuce. Jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a nesmějí být interpretovány jako investiční doporučení.
Vyzkoušejte tržní scénáře na vlastním portfoliu
Přihlaste se nebo si vytvořte bezplatný účet a spusťte první scénář do pěti minut.